報(bào)告題目： 金融數(shù)據(jù)科學(xué)中的波動(dòng)性研究
主講人：王亞珍教授（威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校）
時(shí)間：2019年1月10日（周四）10:00 a.m.
地點(diǎn)：北院卓遠(yuǎn)樓305
主辦單位：統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院
摘要：資產(chǎn)收益的波動(dòng)性問題是資產(chǎn)定價(jià)、證券投資組合及風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)踐中的核心問題。在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中，基于布萊克-斯科爾斯、擴(kuò)散、GARCH、隨機(jī)波動(dòng)模型和期權(quán)價(jià)格隱含波動(dòng)率，日水平波動(dòng)的建模和預(yù)測(cè)得到了廣泛的研究。在當(dāng)今時(shí)代，幸賴于技術(shù)革新，我們可以從各地區(qū)市場(chǎng)的各種金融工具（交易工具）的平臺(tái)上獲得各種高頻金融數(shù)據(jù)，規(guī)模上則涵蓋從交易個(gè)體的買賣出價(jià)到其總體分布等。高頻數(shù)據(jù)的可獲得性激發(fā)了對(duì)于更好的波動(dòng)性分析的研究興趣。本報(bào)告包括低頻和高頻金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，將展示報(bào)告人在基于高頻和低頻聯(lián)合數(shù)據(jù)的波動(dòng)性分析方面的近期工作。
主講人簡(jiǎn)介：
王亞珍博士，現(xiàn)任威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校的統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，并于2015年至2018年擔(dān)任該校統(tǒng)計(jì)系主任。他于1992年獲得加州大學(xué)伯克利分校統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位（Ph.D.），現(xiàn)為美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（ASA）和國(guó)際數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（IMS）會(huì)士（fellow），并擔(dān)任美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)（NSF）項(xiàng)目主持人；美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（ASA）、國(guó)際數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（IMS）和泛華統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（ICSA）多個(gè)委員會(huì)委員；學(xué)術(shù)期刊《Statistica Sinica》和《Statistics and Its Interface》的主編；《Annals of Statistics》 《Annals of Applied Statistics》《Journal of the American Statistical Association》 《Journal of Business & Economic Statistics》《Statistica Sinica》《Econometrics Journal》的副主編。研究領(lǐng)域包括金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)、量子計(jì)算、高維統(tǒng)計(jì)推斷、非參數(shù)曲線估計(jì)、小波和多尺度方法、變點(diǎn)分析、長(zhǎng)記憶過程、序限制推斷。
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