講座題目：校正后的Mallows模型平均方法
主講人：鄒國華，首都師范大學(xué)特聘教授
時間：2018年10月21日（周日）上午10:00
地點(diǎn)：北院卓遠(yuǎn)樓305室
主辦單位：統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院
摘要：模型平均方法的一個重要問題是權(quán)重的選取。Hansen(2007)提出的用于權(quán)重選擇的Mallows標(biāo)準(zhǔn)是首個漸近最優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛地使用。本文中，我們基于小樣本F分布提出了一個校正后的Mallows模型平均(MMAc)方法。 在最小化均方誤差的意義上，MMAc在大樣本下表現(xiàn)出與Mallows模型平均(MMA)一樣的漸近最優(yōu)性。MMAc的權(quán)重趨向于最小化均方誤差的最優(yōu)權(quán)重，基于此事實(shí)，我們同時研究了MMAc的相合性。我們導(dǎo)出了新的經(jīng)驗(yàn)權(quán)重的收斂速率，同時建立了類似于MMA和Hansen & Racine (2012)提出的刀切法模型平均(JMA)的相關(guān)性質(zhì)。我們用大量模擬驗(yàn)證了,較之MMA和其它常用模型平均方法，MMAc的表現(xiàn)通常更好，特別是對中小樣本量的情形。 兩個真實(shí)數(shù)據(jù)分析結(jié)果也支持這個結(jié)論。
鄒國華，首都師范大學(xué)特聘教授。博士畢業(yè)于中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所，是國家杰出青年基金獲得者、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選、中國科學(xué)院“百人計(jì)劃”入選者、享受國務(wù)院政府特殊津貼，曾獲中國科學(xué)院優(yōu)秀研究生指導(dǎo)教師稱號。
主要從事統(tǒng)計(jì)學(xué)的理論研究及其在經(jīng)濟(jì)金融、生物醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用研究工作，在統(tǒng)計(jì)模型選擇與平均、決策函數(shù)的優(yōu)良性、抽樣調(diào)查的設(shè)計(jì)與分析、疾病與基因的關(guān)聯(lián)分析等方面的研究中取得了一系列重要成果，得到了國內(nèi)外同行的好評與肯定。出版教材1本，在《中國科學(xué)》（5篇）、Biometrika （2篇）、Genetics（3篇）、Journal of Econometrics（5篇）、Journal of the American Statistical Association （3篇）等國內(nèi)外著名期刊上發(fā)表論文百余篇；主持或參加過二十多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目以及全國性的實(shí)際課題，提出的預(yù)測方法被實(shí)際部門所采用。
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