主題： Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations
主講人：陳敏教授（中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院教授）
時間：2016年2月26日（周五）下午15:00-16:00
地點：北院卓遠(yuǎn)樓305
主辦單位：統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院
摘要：This paper proposes a sign-based portmanteau test for diagnostic checking of ARCH-type models estimated by the least absolute deviation approach. Under the strict stationarity condition, the asymptotic distribution is obtained. The new test is applicable for very heavy-tailed innovations with only finite fractional moments. Simulations are undertaken to assess the performance of the sign-based test, as well as a comparison with other two portmanteau tests. A real empirical example for exchange rates is given to illustrate the practical usefulness of the test.
陳敏教授簡介：中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院研究員, 博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任全國統(tǒng)計方法應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會主任委員,《數(shù)理統(tǒng)計與管理》主編,《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報（中文版）》副主編,《中醫(yī)藥現(xiàn)代化》編委。中國數(shù)學(xué)學(xué)會副理事長、中國統(tǒng)計教育學(xué)會副會長、北京大數(shù)據(jù)協(xié)會副會長。曾任中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院任副院長。
主要研究方向為：金融統(tǒng)計理論與方法、非線性時間序列的統(tǒng)計分析，非參數(shù)統(tǒng)計估計和檢驗的大樣本理論，生物統(tǒng)計的理論和方法，應(yīng)用統(tǒng)計（工業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)化、財稅信息技術(shù)）。出版和翻譯教材和專著7部；在國內(nèi)外核心學(xué)術(shù)期刊發(fā)表統(tǒng)計理論與應(yīng)用、經(jīng)濟、金融和管理科學(xué)論文100余篇，其中SCI和IE論文60余篇。BY MIN CHEN
滇公網(wǎng)安備53010202000350號滇ICP備17008047號 Copyright ? 2013 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved
