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【4月18日】Copula方法在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

發(fā)布日期：2014-04-16點(diǎn)擊： 發(fā)布人：科研處

題  目：Copula方法在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

主講人：  劉建旭  博士

劉建旭，男，畢業(yè)于泰國(guó)清邁大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。目前在泰國(guó)清邁大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院任職。對(duì)于金融計(jì)量方法有深入的研究，特別是Copula方法在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用上頗有造詣。

時(shí)  間：2014年4月18日下午15:00-17:00

地  點(diǎn)： 博遠(yuǎn)樓103室

主辦單位： 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)  金融學(xué)院 科研處

講座提綱：

Copula方法又是如何應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)投資管理之中呢？我們主要討論以下內(nèi)容：

1．什么是Copula？

2．Copula方法的優(yōu)缺點(diǎn)。

3．Copula族。

4．（藤結(jié)構(gòu)）Copula－GARCH模型。

5．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，期望損益與成份期望損益。

6．最優(yōu)化投資組合。

7．結(jié)論與展望。