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    3月18日上午，澳大利亞悉尼工業(yè)大學(xué)何學(xué)中博士應(yīng)邀到我校思遠(yuǎn)樓406教室作了題為“Heterogeneity, Market Mechanisms，and Asset Price Dynamics”的專題講座。講座由數(shù)學(xué)系主任王林教授主持，統(tǒng)數(shù)學(xué)院部分師生參加了講座。

    講座中，何學(xué)中博士主要講解了Chiarella，Dieci和其本人調(diào)查的金融市場(chǎng)有限理性代理（BRHA）模型。何博士及其合作者已經(jīng)在不同的論文中對(duì)BRHA模型進(jìn)行了很多研究，該模型主要強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)出清機(jī)制的角色、投資者的效用函數(shù)的作用、價(jià)格和財(cái)富的相互動(dòng)力學(xué)、投資組合的影響、市場(chǎng)動(dòng)力的隨機(jī)因素的影響。他還介紹了對(duì)這一類模型的校準(zhǔn)。

    由于代理人的行為特征和市場(chǎng)噪音，BRHA模型都是非線性的、隨機(jī)的。何博士的研究表明，BRHA模型可以對(duì)應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)范式，產(chǎn)生一個(gè)局部穩(wěn)定的基本平衡，也可以對(duì)應(yīng)于不穩(wěn)定的范式，產(chǎn)生間接地模擬和直接隨機(jī)分岔，并且校正模型能夠很好的再現(xiàn)金融市場(chǎng)的這一典型事實(shí)，所以BRHA框架能夠適應(yīng)金融市場(chǎng)的不容易調(diào)的特征和模式，比如肥尾、波動(dòng)聚集和資本泡沫等。

何學(xué)中博士簡(jiǎn)介：

    何學(xué)中博士先后于1995年和2001年分別在澳大利亞的弗林德大學(xué)和悉尼工業(yè)大學(xué)獲應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的博士和金融學(xué)專業(yè)的博士學(xué)位。現(xiàn)就職于悉尼工業(yè)大學(xué)金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院，是《Journal of Economic Interaction and Coordination》和《Discrete Dynamics in Nature and Society》副主編，F(xiàn)inancial Integrity Research Network, Australian Research Council委員、悉尼技術(shù)大學(xué)數(shù)量金融研究中心核心成員、Society for Computational Economics會(huì)員、澳大利亞經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員。主要研究領(lǐng)域?yàn)楫愘|(zhì)信念下的資產(chǎn)定價(jià)、有限理性以及金融和經(jīng)濟(jì)中的非線性動(dòng)力學(xué)，曾在國(guó)際知名的經(jīng)濟(jì)金融類雜志《數(shù)量金融》、《宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)力學(xué)》、《資產(chǎn)管理》、《經(jīng)濟(jì)動(dòng)力與控制》、《經(jīng)濟(jì)行為與組織》、《歐洲金融》等上發(fā)表多篇論文，研究工作受到同行的普遍好評(píng)。