5月31日下午，金融學(xué)院副教授潘冠中在博遠(yuǎn)樓103會(huì)議室作題為《面板數(shù)據(jù)模型及其方差估計(jì)》的學(xué)術(shù)講座，講座由我校金融學(xué)特聘教授、美國(guó)亞利桑那大學(xué)Eller管理學(xué)院金融學(xué)副教授姜近勇主持。金融學(xué)院、統(tǒng)數(shù)學(xué)院等學(xué)院的教師、研究生以及部分本科生參加講座。
潘冠中介紹了常用的面板數(shù)據(jù)模型及參數(shù)估計(jì)方法，講座的重點(diǎn)為面板數(shù)據(jù)模型的方差估計(jì)，這也是當(dāng)前金融學(xué)的資產(chǎn)定價(jià)與公司金融領(lǐng)域?qū)嵶C研究的前沿?zé)狳c(diǎn)問題。潘冠中首先回顧橫截面回歸模型的方差估計(jì)，再過渡到時(shí)間序列模型的方差估計(jì)，然后介紹面板數(shù)據(jù)模型的各種方差估計(jì)，包括最新文獻(xiàn)提出的幾種方差估計(jì)方法，最后他用資產(chǎn)定價(jià)與公司金融實(shí)證研究的兩個(gè)例子闡述了不同參數(shù)估計(jì)方法與方差估計(jì)方法的應(yīng)用。他說，在不同的情況下應(yīng)該使用不同的方差估計(jì)方法，如果使用了不合適的方差估計(jì)方法，將導(dǎo)致錯(cuò)誤的統(tǒng)計(jì)推斷。
潘冠中、姜近勇還與參會(huì)師生就有關(guān)問題進(jìn)行了深入交流和熱烈討論。
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