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中央財(cái)經(jīng)大學(xué)郭楓博士應(yīng)邀到統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院講學(xué)

發(fā)布日期：2018-07-13點(diǎn)擊： 發(fā)布人：

    7月12日上午，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融發(fā)展研究院助理教授郭楓博士應(yīng)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院邀請(qǐng)，在北院卓遠(yuǎn)樓305會(huì)議室做了題為“美國(guó)國(guó)債收益率曲線的估計(jì)——基于插值模型”的學(xué)術(shù)講座，并與統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院師生就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了學(xué)術(shù)交流，講座由統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院喻達(dá)磊副教授主持。

    講座介紹了一類了多指數(shù)衰減函數(shù)模型，討論了這類模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和估計(jì)方法，最終依托實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)提出的模型和其他已有模型進(jìn)行了比較，發(fā)現(xiàn)所提出的模型可以成功地適應(yīng)于與收益率曲線相關(guān)的各種形狀，同時(shí)與Debold ＆ Li (2006)總結(jié)的Nelson-Siegel模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋保持一致，并在實(shí)際數(shù)據(jù)分析中有令人滿意的表現(xiàn)。

    郭楓，哲學(xué)博士，畢業(yè)于俄亥俄州立大學(xué)，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融發(fā)展研究院助理教授，研究領(lǐng)域?yàn)槎ㄏ?jì)算金融，貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)，國(guó)際金融和風(fēng)險(xiǎn)管理，在國(guó)際金融權(quán)威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上發(fā)表過(guò)多篇研究論文，擔(dān)任過(guò)Journal of Money和China Finance Review International等國(guó)際期刊的匿名審稿人，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等專業(yè)資格認(rèn)證。