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中央財經(jīng)大學(xué)郭楓博士應(yīng)邀到統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院講學(xué)

發(fā)布日期：2018-07-13點擊： 發(fā)布人：

    7月12日上午,，中央財經(jīng)大學(xué)金融發(fā)展研究院助理教授郭楓博士應(yīng)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院邀請,，在北院卓遠(yuǎn)樓305會議室做了題為“美國國債收益率曲線的估計——基于插值模型”的學(xué)術(shù)講座，并與統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院師生就相關(guān)問題進(jìn)行了學(xué)術(shù)交流,，講座由統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院喻達(dá)磊副教授主持,。

    講座介紹了一類了多指數(shù)衰減函數(shù)模型，討論了這類模型的統(tǒng)計性質(zhì)和估計方法,，最終依托實際數(shù)據(jù)對提出的模型和其他已有模型進(jìn)行了比較,，發(fā)現(xiàn)所提出的模型可以成功地適應(yīng)于與收益率曲線相關(guān)的各種形狀，同時與Debold ＆ Li (2006)總結(jié)的Nelson-Siegel模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋保持一致,，并在實際數(shù)據(jù)分析中有令人滿意的表現(xiàn),。

    郭楓，哲學(xué)博士,，畢業(yè)于俄亥俄州立大學(xué)，現(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)金融發(fā)展研究院助理教授,，研究領(lǐng)域為定息債券,，計算金融，貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué),，國際金融和風(fēng)險管理,，在國際金融權(quán)威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上發(fā)表過多篇研究論文，擔(dān)任過Journal of Money和China Finance Review International等國際期刊的匿名審稿人,，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等專業(yè)資格認(rèn)證,。