近日,，我校魏宇教授為第一作者并以云南財經(jīng)大學(xué)為第一署名單位撰寫的論文《公共衛(wèi)生事件下我國風(fēng)險與避險資產(chǎn)溢出效應(yīng)——基于收益與風(fēng)險分析的視角》,，在管理科學(xué)與工程領(lǐng)域頂級期刊《管理科學(xué)學(xué)報》2024年第6期發(fā)表,。
該論文系歷年來以我校為第一署名單位在《管理科學(xué)學(xué)報》發(fā)表的第二篇論文。論文約2萬字,，是魏宇教授,、李霞飛博士、梁超博士分別主持的3項國家自然科學(xué)基金項目的階段性重要研究成果,，標(biāo)志著我校管理科學(xué)與工程學(xué)科建設(shè)取得重要成果,。
論文利用基于時變參數(shù)向量自回歸模型的動態(tài)溢出指數(shù)框架及其頻域擴(kuò)展，探討了突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響下我國股市這一風(fēng)險資產(chǎn)市場與四種潛在避險資產(chǎn)（國債,、外匯,、黃金和原油）市場間收益和波動溢出的時域和頻域特征。實證結(jié)果表明：首先,，在該事件沖擊下,，我國資產(chǎn)系統(tǒng)的總收益和總波動溢出指數(shù)及其三個頻域成分都出現(xiàn)了前所未有的增加；其次,，資產(chǎn)收益溢出的短期成分最大,，而波動溢出則以長期成分為主；第三,，系統(tǒng)的主要收益和波動溢出來源會因該事件的國內(nèi)外發(fā)展趨勢的變化而發(fā)生改變,，且一些資產(chǎn)所扮演的角色在該事件期間產(chǎn)生了明顯的周期性轉(zhuǎn)變；最后,，在公共衛(wèi)生事件嚴(yán)重時期,，國債、外匯和黃金市場是股票市場風(fēng)險較好的避風(fēng)港,，同時,，持有原油資產(chǎn)空頭也可以較好地對沖股票市場風(fēng)險。該研究為突發(fā)公共衛(wèi)生事件下的風(fēng)險管理實踐提供了具體的理論和經(jīng)驗證據(jù)支持,。
魏宇教授系我校首席教授,，主要研究領(lǐng)域為能源和氣候金融,、金融風(fēng)險管理等，先后多次入選愛思唯爾中國高被引學(xué)者(應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科),、斯坦福大學(xué)全球前2%頂尖科學(xué)家榜單,、國際知名學(xué)術(shù)平臺Research.com發(fā)布的“社會科學(xué)與人文學(xué)領(lǐng)域”全球頂尖科學(xué)家榜單、全球?qū)W者庫網(wǎng)站公布的“全球頂尖前10萬科學(xué)家排名榜單”,。據(jù)Web of Science（SCI／SSCI索引）顯示,，論文總被引6800余次，單篇最高被引340余次,，H指數(shù)為47,。谷歌學(xué)術(shù)被引10600余次，單篇最高被引490余次,，H指數(shù)為58,。
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