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報告題目：Testing for structural change of predictive regression model to threshold predictive regression model

主講人：朱復(fù)康教授（吉林大學(xué)）

時間：2022年7月5日（周二）10:00 a.m.

形式：線上講座（騰訊會議）      

會議ID：183-360-777

主辦單位：統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院

摘要：This article investigates two test statistics for testing structural changes and thresholds in predictive regression models. The generalized likelihood ratio (GLR) test is proposed for the stationary predictor and the generalized F test is suggested for the persistent predictor. Under the null hypothesis of no structural change and threshold, it is shown that the GLR test statistic converges to a function of a centered Gaussian process, and the generalized F test statistic converges to a function of Brownian motions. A Bootstrap method is proposed to obtain the critical values of test statistics. Simulation studies and a real example are given to assess the performances of the proposed tests.

主講人簡介：

朱復(fù)康，吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院教授,、博士生導(dǎo)師。吉林國家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心副主任,、吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院院長助理,、概率統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學(xué)系主任。2008年博士畢業(yè),，2013年被破格聘為教授,。主要從事時間序列分析和金融統(tǒng)計的研究，已經(jīng)在Annals of Applied Statistics,、Journal of Business & Economic Statistics,、Statistica Sinica等期刊上發(fā)表論文50余篇。作為負(fù)責(zé)人獲得省部級以上科研項目10項,，其中國家自然科學(xué)基金項目4項,。曾獲得教育部自然科學(xué)獎二等獎、吉林省科學(xué)技術(shù)獎二等獎等科研獎勵?，F(xiàn)任中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會,、中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會等學(xué)會的理事或常務(wù)理事，是JRSSB,、JBES,、AoAS等60余個SCI期刊的匿名審稿人。