報告題目： 金融數(shù)據(jù)科學(xué)中的波動性研究
主講人：王亞真教授（威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校）
時間：2019年1月10日（周四）10:00 a.m.
地點：北院卓遠樓305
主辦單位：統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院
摘要：資產(chǎn)收益的波動性問題是資產(chǎn)定價、證券投資組合及風(fēng)險管理的理論和實踐中的核心問題。在金融經(jīng)濟學(xué)中，基于布萊克-斯科爾斯、擴散、GARCH、隨機波動模型和期權(quán)價格隱含波動率，日水平波動的建模和預(yù)測得到了廣泛的研究。在當(dāng)今時代，幸賴于技術(shù)革新，我們可以從各地區(qū)市場的各種金融工具（交易工具）的平臺上獲得各種高頻金融數(shù)據(jù)，規(guī)模上則涵蓋從交易個體的買賣出價到其總體分布等。高頻數(shù)據(jù)的可獲得性激發(fā)了對于更好的波動性分析的研究興趣。本報告包括低頻和高頻金融數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，將展示報告人在基于高頻和低頻聯(lián)合數(shù)據(jù)的波動性分析方面的近期工作。
主講人簡介：
王亞真博士，現(xiàn)任威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校的統(tǒng)計學(xué)教授，并于2015年至2018年擔(dān)任該校統(tǒng)計系主任。他于1992年獲得加州大學(xué)伯克利分校統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位（Ph.D.），現(xiàn)為美國統(tǒng)計學(xué)會（ASA）和國際數(shù)理統(tǒng)計學(xué)會（IMS）會士（fellow），并擔(dān)任美國國家科學(xué)基金會（NSF）項目主持人；美國統(tǒng)計學(xué)會（ASA）、國際數(shù)理統(tǒng)計學(xué)會（IMS）和泛華統(tǒng)計學(xué)會（ICSA）多個委員會委員；學(xué)術(shù)期刊《Statistica Sinica》和《Statistics and Its Interface》的主編；《Annals of Statistics》 《Annals of Applied Statistics》《Journal of the American Statistical Association》 《Journal of Business & Economic Statistics》《Statistica Sinica》《Econometrics Journal》的副主編。研究領(lǐng)域包括金融計量經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計機器學(xué)習(xí)、量子計算、高維統(tǒng)計推斷、非參數(shù)曲線估計、小波和多尺度方法、變點分析、長記憶過程、序限制推斷。
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